Mercado futuro do boi: ágio para os contratos de curto prazo
De acordo com a Agrifatto, os vencimentos mais próximos operam com ágio frente ao mercado físico, refletindo o aperto imediato na oferta
Os contratos do boi gordo apresentaram volatilidade ao longo da última semana na B3, encerrando o período com variações positivas, segundo informa a Agrifatto.
O contrato com vencimento em fevereiro/26 fechou a R$ 349,50/@, com alta de 1,39%. Março/26 avançou 2,28%, atingindo R$ 354,40/@, enquanto abril/26 encerrou a R$ 350,50/@, com valorização de 1,89%.
O contrato com entrega em maio/26 fechou a R$ 348,35/@, acumulando ganho de 2,46% no período.
De acordo com a Agrifatto, os vencimentos mais próximos ainda operam com ágio frente ao mercado físico, refletindo o aperto imediato na oferta.
Em relação ao indicador Datagro, o contrato de fevereiro/26 apresenta ágio de R$ 1,63/@, março/26 de R$ 6,53/@ e abril/26 de R$ 2,63/@.
Os contratos de maio/26 e junho/26 já operam com diferenciais bastante estreitos, R$ 0,48/@ e -R$ 1,12/@, respectivamente, indicando expectativa de maior equilíbrio entre oferta e demanda no período de safra.
“Esse comportamento reforça o padrão sazonal típico do mercado, em que os meses de transição para a safra tendem a incorporar a perspectiva de aumento na disponibilidade de animais terminados”, observa a Agrifatto.
O número de contratos futuros de boi gordo em aberto avançou 4,64% na última semana, totalizando 48.797 posições, sinalizando entrada de novos recursos no mercado.
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